Métodos sencillos de trading. Seguimiento de tendencias a largo plazo

Continuando con la sencillez en conceptos y estrategias, vamos a conocer algunos métodos sencillos de trading. Se trata de ciertos métodos de seguimiento de tendencias a largo plazo.

Como nota histórica sobre este tipo de métodos, podemos decir que llevan ahí desde “el origen de los tiempos” y, si no han desaparecido será por algo y es que los métodos sencillos y eficaces perduran en el tiempo a diferencia de otros, muchísimo más sofisticados y complicados, que dejan de funcionar y desaparecen.

Métodos de rupturas y seguimiento de tendencias

Métodos sencillos de trading - crecimientoEn este post enumeraremos los métodos que, más adelante, veremos con un poco más de detalle:

  • Breakout: sistemas de rupturas de canales de volatilidad. Es el concepto genérico.
  • Ruptura del canal ATR (Average True Range Channel): es un sistema de ruptura con el ATR como medida para el canal de volatilidad, como el que vimos en la entrada anterior de este blog.
  • Ruptura de Bollinger (Bollinger Breakout): sistema de ruptura del canal de volatilidad que utiliza la desviación estándar como medida de volatilidad.
  • Tendencia de Donchian (Donchian Trend): sistema de ruptura con filtro de tendencia.
  • Tendencia de Donchian con salida basada en el tiempo, como vimos en el post anterior.
  • Doble media móvil: método de seguimiento de tendencias que utiliza 2 medias móviles de distinta duración. Este es uno de los sistemas que aún permanece en el mercado ya que lanza operaciones de compra y venta cuando una media cruza a la otra, ya sea a corto o a largo (compra-venta o venta-compra).
  • Triple media móvil: método de seguimiento de tendencias que utiliza 3 medias móviles de distinta duración. Realiza lo mismo que el método anterior pero con el filtro de tendencia de la media móvil más lenta.

EL BACKTESTING Y LOS MÉTODOS SENCILLOS DE TRADING

El Backtesting; seguidores y detractores: El concepto de backtesting es, simplemente, realizar pruebas de nuestros sistemas con datos históricos. Como en cualquier situación de la vida, cuando se quiere realizar un sistema para cualquier cosa, primero debemos tener conocimientos de qué vamos a estudiar para luego realizar el sistema y que se adapte a este objetivo. En nuestro caso, debemos tener datos de un mercado para poder desarrollar nuestro sistema. No quiere decir que este sistema funcione sólo sobre los datos auditados ni tampoco que el estado del mercado se repita una y otra vez para que nuestro sistema funciones. Se trata más bien de comprender como pueden suceder los acontecimientos y que nuestro sistema sea capaz de detectarlo y reaccionar a estos cambios.

Hay muchos detractores de la realización de los backtesting que se apoyan es lo que acabamos de decir, que no se van a repetir las mismas situaciones en el futuro pero, por otro lado, son los únicos datos de que disponemos para el estudio del mercado. Como ya dijo el poeta Lord Byron en una de sus frases más célebres: “El mejor profeta del futuro es el pasado“. Es muy importante comprender que el pasado no predice el futuro pero nos ayuda a estar preparados.

Una vez conocidos estos métodos y el concepto de backtesting, estamos preparados para abordar el siguiente post sobre los backtests de los métodos aquí enumerados. Tomaremos una franja de tiempo de un mercado concreto veremos estos métodos con más detalle.

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