Riesgo de muerte de un Sistema de Trading

El riesgo de muerte de un sistema de trading aumenta directamente con el incremento de capital que opera con dicho sistema, o dicho en otras palabras, si todo el mundo usa la misma estrategia se pierde la ventaja de dicha estrategia.

Esto no es más que una reacción lógica en cualquier campo; si uno conoce un «truco» para conseguir algo tiene una ventaja sobre el resto, ya que no conocen dicho truco, pero si ese truco comienza a extenderse, la ventaja irá disminuyendo progresivamente hasta perder su beneficio.

De hecho, los sistemas de seguimiento de tendencias siguen funcionando a largo plazo porque la mayoría de los inversores quieren obtener su parte del pastel demasiado pronto y, además, no son capaces de soportar los posibles drawdowns y conductas erráticas de los mercados. Por eso, estos sistemas son dados de lado por muchísimos inversores y siguen funcionando a lo largo del tiempo, evitando así la muerte del sistema.

Tras una fuerte inyección de capital, los mercados suelen bajar un poco ya que tienen que «digerir» todo ese dinero. Si todos siguiésemos la misma estrategia provocaríamos una gran caída en el mercado y sería muy difícil salir de nuestras posiciones. Provocaríamos así la muerte del sistema usado.

LOS SISTEMAS MENOS USADOS POR LOS INVERSORES TIENEN UN RIESGO DE MUERTE MENOR

Todos somos diferentes y no toleramos de igual manera el dolor de las perdidas y tenemos unas expectativas a de ganancias. Por eso, en el mercado existe gran número de sistemas disponibles y cada cual seguirá el que mejor se adecue a sus preferencias de riesgo y beneficios. No existe «el sistema perfecto» porque el concepto «perfecto» es diferente para cada uno de nosotros. Un sistema puede ser perfecto para un inversor con un gran capital y gran tolerancia, siendo horrible para un inversor modesto.

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